香港科技大学凌仕卿教授来访经济学科 开设学术讲座

2016325日下午,香港科技大学数学系凌仕卿教授来访厦门大学,在经济学院N303为两院师生带来了一场题为“Estimation of Change-points in Linear and Nonlinear Time Series Models”的精彩学术讲座。本场讲座由李木易老师主持。

结构变点问题在计量经济学、统计学以及工程学领域一直以来都是非常重要的研究课题,在经济时间序列数据里,变点几乎无处不在。凌教授首先介绍了变点探测技术和估计方法的发展历史。近年来,随着变点研究技术的不断发展,线性和非线性时间序列中变点估计问题得到有效解决,但大部分的结果依赖于参数变化幅度随着样本量增大而趋于0这一假设条件。凌教授基于一般的正则条件,对线性和非线性时间序列里变点估计建立了统一的渐近理论,他指出随着样本量的增大,变点估计值收敛于使一个双边随机游走达到最大的那个位置点,并且架构了与以往变点估计结果的联系。


凌教授的研究引起了在座许多老师的兴趣。在讲座过程中,他与两院师生进行了许多思想和方法上的交流。在讲座最后的提问环节,凌教授耐心地解答了同学们的疑问。洪永淼教授也对凌教授的来访表示欢迎并期待其与厦大经济学科展开进一步的学术交流。

(统计系 宋戈)