郑挺国

教授

吉林大学

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办公室:经济楼A202(右)

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个人简介 研究成果 研究项目

 
个人简介郑挺国,男,1979年生,浙江温岭人,经济学博士。现为厦门大学特聘教授,厦门大学经济学院统计系、王亚南经济研究院教授、博士生导师,先后入选教育部长江学者青年学者、教育部新世纪优秀人才、福建省新世纪优秀人才、福建省高校杰出青年杰出人才。主要从事宏观经济与政策分析、宏观计量经济学、金融计量经济学、时间序列分析等领域的研究。曾在 Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Journal of Multivariate Analysis、China Economic Review 等国际学术期刊发表论文10余篇,在《经济研究》(8篇)、《世界经济》、《金融研究》、《管理世界》、《管理科学学报》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等国内学术期刊上发表论文40余篇。曾主持国家自然科学基金项目2项,获全国优秀博士学位论文提名奖(2011)、福建省社科优秀成果二等奖等。

(联系地址:福建省厦门市思明南路422号 厦门大学经济楼A202室  361005)

工作经历
  • 2016.06 - 至今,厦门大学经济学院统计系,教授
  • 2014.08 - 至今,厦门大学王亚南经济研究院,教授
  • 2012.06 - 至今,厦门大学王亚南经济研究院,博士生导师
  • 2011.08 - 2014.07,厦门大学王亚南经济研究院,副教授
  • 2012.09 - 2013.09,美国罗格斯大学统计系,博士后(公派)
  • 2009.07 - 2011.07,厦门大学王亚南经济研究院,助理教授
  • 2002.07 - 2004.08,东北师范大学学校办公室

学习经历
  • 2006.09 - 2009.07,吉林大学数量经济学专业,博士研究生
  • 2004.09 - 2006.07,吉林大学数量经济学专业,硕士研究生
  • 1998.09 - 2002.07,吉林大学商学院经济信息管理专业,本科

研究方向
    宏观经济与政策分析;宏观计量经济学;金融计量经济学;时间序列方法与应用

 

 

代表性论文:

(1) Zheng Tingguo, Chen Rong, 2017, Dirichlet ARMA Models for Compositional Time Series, Journal of Multivariate Analysis, 158, 31-46.
(2) Li Shaoyu, Zheng Tingguo, 2017, Modeling Spot Rate Using a Realized Stochastic Volatility Model with Level Effect and Dynamic Drift, North American Journal of Economics & Finance, 40, 200-221.
(3) Zheng Tingguo, Xiao Han, Chen Rong, 2015Generalized ARMA Models with Martingale Difference ErrorsJournal of Econometrics189(2), 492-506.
(4) Zheng Tingguo, Song Tao, 2014A Realized Stochastic Volatility Model with Box-Cox TransformationJournal of Business and Economic Statistics, 32(4), 593-605.
(5) Zheng Tingguo, Zuo Haomiao, 2013, Reexaming the Time-Varying Volatility Spillover Effects: A Markov Switching Causality ApproachNorth American Journal of Economics & Finance , 26, 643–662.
(6) Zheng Tingguo, Guo Huiming, 2013, Estimating a Small Open Economy DSGE Model with Indeterminacy: Evidence from ChinaEconomic Modeling, 31, 642–652. 
(7) Zheng Tingguo, Wang Xia, Guo Huiming, 2012, Estimating Forward-Looking Rules for China's Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective,China Economic Review, 23, 47-59.
(8) Song Tao, Zheng Tingguo*, Tong Lianjun, 2008, An Empirical Test of the Environmental Kuznets Curve in China: A Panel Cointegration Approach, China Economic Review, 19, 381-392. (*Corresponding author)
(9) 郑挺国、黄佳祥,2016,中国宏观经济下行区间的冲击来源及其差异性分析,《世界经济》第9期,p28-52.
(10) 陈创练、郑挺国*、姚树洁,2016,时变参数泰勒规则及央行货币政策取向研究,《经济研究》第8期,p43-56.
(11) 郑挺国、尚玉皇,2014,基于宏观基本面的股市波动度量与预测,《世界经济》第12期,p118-139.
(12) 郑挺国、尚玉皇,2013,金融指标对中国GDP混频预测分析,《金融研究》第9期,p16-29.
(13) 郑挺国、左浩苗,2013,基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用,《管理科学学报》第9期,p82-94.
(14) 郑挺国、王霞,2013,中国经济周期的混频数据测度及实时分析,《经济研究》第6期,p58-70.
(15) 郑挺国、王霞、苏娜,2012,通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性,《经济研究》第3期,p88-101.
(16) 郑挺国、王霞,2011,泰勒规则的实时分析及我国货币政策的适用性,《金融研究》第8期,p31-46.
(17) 郑挺国、郭辉铭,2011,GDP数据修正对经济周期测定的影响,《统计研究》第28卷第8期,p14-20.
(18) 郑挺国、宋涛,2011,中国短期利率的随机波动与区制转移性,《管理科学学报》第14卷第1期,p38-49.
(19) 郑挺国、王霞,2010,中国产出缺口的实时估计及其可靠性研究,《经济研究》第10期,p129-142.
(20) 郑挺国、刘金全,2010,区制转移形式的泰勒规则及其在中国货币政策的应用,《经济研究》第3期,p40-52.
(21) 郑挺国、刘金全,2008,我国货币-产出非对称影响关系的实证研究,《经济研究》第1期,p33-45.
(22) 刘金全、郑挺国,2006,利率期限结构的Markov区制转移模型与实证分析,《经济研究》第11期 ,p82-91.



(1) 2013,国家自然科学基金面上项目 (71371160):状态空间混频模型及其在宏观经济中的应用,资助 56.0 万,执行年限:2014.1-2017.12.

(2) 2010,国家自然科学基金青年项目 (71001087):货币政策规则非线性的理论模型与计量研究,资助 17.7 万,执行年限:2011.1-2013.12.

(3) 2010,福建省自然科学基金青年项目 (2010J01361):非线性视角下中国利率动态的理论建模和计量研究,资助 5.0 万,执行年限:2010.7-2013.6.